外匯交易中不同類型移動平均線的優劣勢你知道

2018-09-17 14:03 移動平均線技術指標

在外匯市場中移動平均線 (MA) 是最受歡迎的技術指標之一。我們的目的是研究各種 MA, 并在平等條件下比較交易的入場和離場。

我們來研究七種類型的移動平均線: 移動平均線, 自適應移動平均線, 雙重指數移動平均線, 分形自適應移動平均線, 三重指數移動平均線, 可變指數動態平均線, 和尼克·洛普克移動平均線。

移動平均線的類型

本節包含一些簡述和公式來計算有關的移動平均線。

移動平均線技術指標

移動平均線 是最廣泛的技術指標之一。它描述了品種在給定時間周期的價格平均值。MA 指標存在各種的變體:

  • 簡單移動平均線 (SMA);
  • 指數移動平均線 (EMA);
  • 平滑移動平均線 (SMMA);
  • 線性加權移動平均線 (LWMA)。

以下, 我們給出移動平均指標的每個變體的計算公式:

我們來研究價格圖表上顯示的不同移動平均指標變體。圖例 1 展示的是按收盤價計算, 周期為 12 的移動平均線指標的變體。

圖例 1. 移動平均指標的變體

如圖所示, 簡單移動平均線在橫盤時稍微波動, 這可能會產生假的交易信號。平滑移動平均線, 形如其名, 它看起來更平滑。指數移動平均線和線性加權移動平均線在橫盤時的行為有點類似。在趨勢行情期間, 線性加權移動平均線相較其余線更接近價格, 與 SMMA 和 EMA 相反, 它不依賴以前的數值。

基于指數均線 (EMA) 的技術指標

指數移動平均線 (EMA) 是其它一些技術指標的基礎。

指標與普通 EMA 的區別

我們將上述研究的指標與普通的 EMA 進行比較。圖例 2 表明:

  • 自適應移動平均線 (周期 - 12, 快速 EMA — 2, 慢速 EMA — 30, 偏移 — 0)
  • 雙重指數移動平均線 (周期 - 12, 偏移 - 0)
  • 分形自適應移動平均線 (周期 - 12, 偏移 - 0)
  • 指數移動平均線 (周期 - 12, 偏移 - 0)
  • 三重指數移動平均線 (周期 - 12, 偏移 - 0)
  • 可變指數動態平均線 (CMO 周期 — 12, EMA 周期 — 12, 偏移 — 0)
  • 尼克·洛普克移動平均線 (平均方法 — SMA, 平滑深度 — 3, 平滑參數 — 15 (對于 SMA 未使用), Kf — 1, 快速 — 12, 鋒銳 — 2, 垂直和水平偏移 — 0)。

所有的指標都是以收盤價格為基礎制定的。

圖例 2 基于指數移動平均線 (EMA) 的指標比較

如圖例 2 所示, 與普通 EMA 相比, DEMA 和 TEMA 更準確地跟隨價格走勢; 然而, 它們在橫盤時的波動可能會給出假的交易信號。其余的指標 (FRAMA, AMA, VIDYA, NRMA) 在橫盤時幾乎沒有擺動, 對小幅價格變化沒有反應。在趨勢中, 幾乎所有的指標表現相若, TEMA 和 FRAMA 在趨勢方向變化時反應更迅速。

結束語

我們研究了不同的移動平均線 (MA (簡單, 指數, 平滑, 線性加權), DEMA, TEMA, FRAMA, AMA, VIDYA, NRMA), 描述了每個 MA, 的計算過程。在同等入場和離場交易條件下對移動平均線進行了比較和優化。

根據得到的結果可以得出以下結論:

  • 通過優化任何所研究的移動平均線參數, 可得到盈利的策略;
  • 大部分移動均線是 EMA 指標的變體;
  • 基于 EMA 的移動平均線的主要優勢在于橫盤時減少假信號, 且對于趨勢的變化反應更快;
  • 可變指數動態平均線展示了最假的結果, 它既可用于波動性較高/較低的貨幣對, 也可用于平均波動性的貨幣對。
  • 移動平均線技術指標
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