10月10日外匯掉期日評(外匯掉期案例)

2018-10-10 00:01 外匯掉期案例

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10月10日外匯掉期日評(外匯掉期案例)

外匯掉期日評

市場動態

USD/CNY Fixing 6.9019(last fixing 6.8957) up 62 pips.
【央行凈回籠600億元】中國央行今日不開展公開市場操作,今日有600億元14天逆回購到期。

超短期方面

on  早盤成交-0.4, -0.35; 
tn   開盤成交-0.26, -0.27, -0.23, 下午多次成交在+0.07, +0.2。


短期方面

 

 

1w  成交-1.3, 尾盤tkn par; 
2w 上午成交在-3的位置, 下午成交-2.5, -1的位置;
1s  上午成交-5; 午盤tkn-4.5, -3; 
2s  少量成交-10。

中長期方面

 

3s  首筆成交在-15的位置, 午后tkn-11, -8; 
6s 上午成交-30, -25, 午盤搭6*1yspread 成交-15, 往上tkn -14;  
1y 早上在-55, -50, -45等位置成交, 午后成交價格走升, 成交-32, -27, 隨后多次成交在-30, -22, 尾盤一路tkn-20, -16, -15。

 

Spread 方面

6*1y成交在-12的位置。


交易信息USD/CNY SWAP

on -0.5 / +1   [-0.4~-0.35]
tn +0.2 / +0.5 [-0.27~+0.2]
sn +0.16 / +0.29 
1w -3 / +1     [-1.3~par] 
2w -2 / par    [-3~-1] 

1s -4 / par    [-5~-3] 
2s -10 / -2    [-10] 
3s -8 / -4    [-15~-8] 
6s -20 / -3   [-30~-14] 
9s -24 / -8 
1y -16 / -5   [-55~-15]

6s*1y -13 / +15 [-12]

 

 

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